В некоторых случаях трейдеры также используют RSI или стохастик. Хотя здесь речь больше идет о комбинировании волнового и обычного технического видов анализов. Среди новичков распространено мнение, что волновой анализ — это субъективный метод.
- Часто так называют индикаторы обычного технического анализа, но с определёнными, оптимизированными под волны Эллиотта, параметрами.
- Сегодня мы поговорим о волновом анализе рынка, стратегии, которая, безусловно, может значительно повлиять на наши торговые результаты!
- Наше предположение подтверждается, поэтому действуем согласно ранее намеченному торговому плану.
- Однако технические особенности применения этого индикатора точно такие же, как и MACD.
Не всегда удается определить структуру волны
Главные отличия касаются местоположения модели и зоны завершения четвертой волны. В этой части изучим начальный диагональник – второй из трех типов волн, формирующихся в движущем стиле. Если случится такая ситуация, что величина волны 2 будет больше величины волны 1, значит перед нами не импульс, а какая-то другая волновая модель, либо структура волн определена неправильно. Мы видим, что такая цветовая идентификация облегчает удобство восприятия волн на графике. Мы можем сказать, например, что четвертая волна уровня Intermediate является зигзагом A-B-C. Использовать такую схему обозначений волновых уровней очень удобно на практике, однако она требует некоторого времени, чтобы к ней привыкнуть.
Урок 3: Волновой анализ. Теория волн Эллиотта
Для лучшего понимания приведем схематично участок восходящего тренда А-В-С (Смотри рисунок 8).
Прогнозы на основе волновых паттернов
Рассматривая расширяющие треугольники хотел обратить внимание на соблюдение % соотношения субволн. В случае если превышает 200% то можно смело отказываться от разметки в пользу альтернатив.Разметка приведена в качестве примера расходящегося треугольника. Для определения волн Эллиотта на графике нужно сначала определить волновую Волновой принцип Эллиотта модель, которая формируется на самом старшем доступном таймфрейме. Затем, постепенно опускаясь от старшего таймфрейма до меньшего, расставить маркировку остальных, более мелких волн. Здесь лишь можно добавить, что пятиволновой паттерн завершается дивергенцией, которая схематично показана на графике черными линиями.
Проводя анализ таким образом бывает, что необходимость спускаться на все меньшие и меньшие таймфреймы отпадает – если все прекрасно подтверждается на более крупном и смежных таймфреймах. Не стоит забывать, что волна или паттерн на старшем таймфрейме имеет больший вес перед волной или паттерном на меньшем таймфрейме. Математических методов для определения волнового уровня нет. Работа со степенями волн – это работа с временными диапазонами и отслеживание на каких таймфреймах волна начнет сначала «сглаживаться», а затем «исчезать» визуально. Работа с временными диапазонами – это важнейшая часть методики по определению рыночных волн, поиска рабочих диапазонов волны. Но именно на таком рынке EWA работает наиболее эффективно, несмотря на свою субъективность.
Представляя собой инструмент прогноза, лучший из существующих, волновой принцип не является инструментом прогнозирования в первую очередь. Такое описание дает огромное количество информации о положении рынка внутри поведенческого континиума и, таким образом, о его вероятном дальнейшем пути. Главное значение волнового принципа в том, что он предоставляет контекст для анализа рынка.
На рисунке 37 схематично изображена нисходящая плоскость. Последнее указание, которое гласит, что зигзаг обычно хорошо вписывается в канал, означает, что во время формирования зигзага можно построить канал и спрогнозировать точку завершения волны С. Если коррекционная волна завершится ниже горизонтальной линии, значит коррекция считается глубокой. Например, на рисунке 33 волна В1 является глубокой коррекцией, а волна В2 является мелкой коррекцией по отношению к предыдущей восходящей волне А.
Поэтому, прежде чем мы начнем разбирать, какие треугольники встречаются в рынке, мы научимся строить образующие линии. Тройная тройка, как и двойная, как правило является неглубокой коррекцией по отношению к предыдущему тренду, достигающему значения не более 36% от предыдущей волны. Что касается указаний, то указания для тройных зигзагов полностью сходны с указаниями для двойных зигзагов. Они формируются тогда, когда с задачей – сформировать глубокий откат к предыдущему тренду – не справляется ни одинарный, ни двойной зигзаги. Тогда на помощь приходит третий зигзаг Z, который присоединяется к уже построенной конструкции при помощи волны-связки XX.
Тоже касается и разметки внутри одного волнового уровня – новые рыночные данные способны заставить пересмотреть уже нанесенную разметку для данной волны. Получаем динамическую разметку влево-вправо (в пределах волны одной степени) и вверх-вниз (старшая и младшая степень) в динамике рынка. Между тем EWA дает комплексное понимание рынка и что возможно ожидать от рынка в тот или иной промежуток времени. Но сама по себе EWA, без применения в разных ситуациях разных технических приемов и индикаторов в довесок, не позволяет создать универсальной системы работы. Вот почему помимо EWA трейдер просто обязан на очень хорошем уровне знать и уметь пользоваться всеми приемами технического анализа.
Мы видим первый зигзаг W, второй зигзаг Y и третий зигзаг Z. Волны-связки подписываются разными буквами – X и XX, чтобы исключить путаницу. Сами волны W, Y и Z имеют форму зигзагов, поэтому их внутренняя структура подписывается буквами [A]-[B]-[C], как мы видим на рисунке 43. Это такая плоскость, где все волны приблизительно равны по величине. На рисунке 38 в верхней части изображены стандартные плоскости для бычьего и для медвежьего рынков. Набор правил и указаний для нисходящей волновой плоскости аналогичен.
В данном случае, волна А и является волной одним волновым уровнем выше. То есть, все действующие волны в левой части рисунка 7 – это волны, которые направлены вниз, туда же, куда и волна А. А все противодействующие волны – это те волны, которые направлены против главной волны, вверх. Также среди преимуществ волнового анализа можно выделить подробность описания волновых конструкций. Например, все мы слышали о такой фигуре технического анализа как голова и плечи.
Очень часто волна С завершается точно на границе такого канала. Это свойство зигзагов можно и нужно использовать для извлечения прибыли при торговле на финансовых рынках. Зигзаг стоит сразу после импульса по частоте появления на графике.
Складывая между собой такие кирпичики в различных комбинациях, мы можем получить волну абсолютно любой степени сложности. В свою очередь, любую, даже самую сложную коррекционную волну, в итоге можно разложить до элементарных импульсов. Модель полного рыночного цикла очень хорошо показывает так называемый принцип фрактальности волн. Глядя на эту модель, мы видим, как маленькие волны, складываясь между собой, образуют точно такие же более крупные волны. И самое интересное здесь то, что все эти волны являются точной копией друг друга, разница только в размере.
В обычном техническом анализе всё гораздо более расплывчато, и касательно фигур произведено меньше наблюдений, соответственно, присутствует меньше формализованных правил. Возможно поэтому бытует мнение, что волновой анализ является достаточно сложным методом. В техническом анализе лишь несколько моментов сказаны о треугольниках, причём нет жестких ограничений в правилах — они лишь примерные, приблизительные. Трейдер, руководствующийся обычным техническим анализом, должен сам попытаться определить, является ли формирующаяся фигура треугольником. Однако если посмотреть на правила волнового анализа касательно треугольников, мы увидим ряд просчитанных и жестких правил, которые должны выполняться в 100% случаев.
Все потому, что по началу разметки рынка у всех получаются разные. Со временем это проходит — опытный трейдер может провести более четкий анализ, тогда у нескольких специалистов отметки будут схожие. Это сложно отнести к недостаткам, так как решается с получением достаточного количества опыта. Эта модель была открыта совсем недавно по меркам истории волнового анализа. Около 10 лет назад Российские специалисты по волновому анализу нашли и опубликовали эту модель на одном из популярных форумов. Пректер согласился с открытием новой модели и ей было дано название.
На рынке в какой-то момент (желательно пораньше) важно увидеть изменение характера рынка и переключить заранее проработанные модели игры с трендовой на свинговую. И именно верное применение классической EWA позволяет сделать это максимально рано по сравнению с другими методами классического технического анализа. При анализе торгового инструмента одновременном на всех таймфреймах у волновика складывается общая картина рынка. То есть постепенно переходя с больших таймфреймов к меньшим можно определить структуру и степень волны.
Однако это – только “идеальная модель”, и никто не в праве ожидать, что цены на товары поведут себя столь определенным и предсказуемым образом. Эллиотт отмечал, что отклонения могут происходить как по времени, так и по размаху, и отдельные волны вряд ли всегда будут развиваться в этих регулярных формах. Дополнительный аргумент – для практикующего трейдера в случае потери собственных денег ни Эллиотт, ни Пректер претензий за свои ошибки не примут. Это заставляет самым тщательным образом перебирать и пересматривать разметки на всех временных промежутках от месячного до минутного и подробно разбираться с волновыми конструкциями реального рынка. При этом не нарушая ни одного базового принципа/постулата Эллиотта и не выходя за его рамки. Ведя разметку реального рынка, вы будете натыкаться на некоторые несоответствия и противоречия с теорией, изложенной Эллиоттом и его последователями.
Первый зигзаг обозначается буквой W, второй зигзаг обозначается буквой Y, а соединяет их между собой волна-связка X. Мы видим, что кроме правил, были записаны еще и указания. Правила должны выполняться в 100% случаев, а указания – это лишь статистические закономерности. То есть, можно сказать, что указания выполняются в большинстве случаев, однако если в отдельно взятом случае какое-то указание не выполняется, это еще не значит, что структура волн определена неправильно. Если речь идет о волне А, значит, имеется в виду первая нисходящая волна, которая выделена зеленым цветом. Если речь идет о волне В, значит, мы говорим о восходящей волне, которая выделена синим цветом.
Третье указание гласит, что тройная тройка наклоняется в сторону противоположную предыдущему тренду. То есть, если до тройной тройки мы видели восходящее направление тренда, то тройная тройка с большой вероятностью сформируется с нисходящим наклоном. Правила и указания для двойных и тройных троек практически совпадают. Отличия только в количестве волн и в том, что в тройной тройке волны W, X и Y не могут быть треугольниками.
На рисунке 38, в его нижней части, мы видим сдвигающиеся волновые плоскости для бычьего и для медвежьего рынков. В волновом анализе есть ряд четких правил и указаний, которыми ограничена формирующаяся фигура. Это позволяет трейдерам уменьшить вероятность ошибки при определении волны.
Если имеется в виду волна С, значит, мы говорим о второй нисходящей волне, которая выделена зеленым цветом. Сам Эллиотт определил ограничения по применению волновых принципов, и оговорил условия при которых эти принципы работать не будут. В наше время, имея доступ к кучам статей, видосам Ютуб-трейдеров, курсам по аналитике (чего угодно), такого рода книги становятся неактуальны.
После выхода на пенсию во время тяжелой болезни Эллиотт занялся изучением графиков рыночных котировок в надежде найти метод, который позволил бы определять закономерности рынка. Проделав серьезную работу, он пришел к выводу, что рынок как продукт массовой психологии подчиняется некоторому закону. Волновая Теория Эллиотта представляет собой разработку известной теории Доу. Она применима для любого свободно торгуемого актива, обязательства или товара (акции, облигации, нефть, золото и т.д.).
У каждой из восьми видов волн EWA свое, если так можно выразиться, предназначение. И задача трейдера – изучить каждый из описанных Эллиоттом и дополненных Пректером, паттернов, рассмотрев в них ряд типических примеров и признаков на исторических данных. Но надо понимать, что на рынок влияют и «крупные силы» – вмешивается волосатая лапа и «ломает» многие построения EWA. Поэтому торговая система должна выстраиваться с учетом влияния внезапных значительных ценовых движений.
Однако, есть разновидность, называемая диагональю, которая немного отличается от обычного импульса. В этом случае волны Эллиотта нарушают третье правило, и четвёртая волна пересекается со второй, но третья волна по-прежнему не может быть самой короткой. При этом можно провести образующие линии, которые будут сходиться и образовывать треугольник, как показано на следующем примере графика. Выше были рассмотрены индикаторы, которые традиционно используются трейдерами как подтверждение правильного определения волн на графике. Также было сделано много попыток в создании индикаторов, которые могли бы сами наносить волны на график.
Даже среди этих фрактальных паттернов с правилами 100% постоянных моделей, увы, не существует. Вероятности их дальнейшей отработки на правом крае графика колеблются от полной неудачи до полной отработки с невозможностью точного процентного предсказания. На рынке мы имеем дело одновременно с двумя переменными – временем развития волны и величиной значения этой волны. И абсолютно https://forexlisting.web/ никакого, заранее заложенного между ними алгоритма не существует и быть не может в принципе. Самое сложное, на мой взгляд, опираясь при работе на волновой принцип – это понять, что EWA далеко не всесильна. В связи с этим нужно в голове каким-то образом уложить и систематизировать, чем волновой принцип может помочь трейдеру, а на какой вопрос, в принципе, дать ответа не может.
Далее мы рассмотрим 7 типов различных коррекционных волн и изучим правила и указания для них. Набор правил для нисходящего конечного диагональника совпадает с набором правил для восходящего конечного диагональника. Такое выделение начального диагональника на графике очень удобно с точки зрения практики. Когда на графике отображено очень много цифр и букв, диагональник, выделенный линиями, сразу бросается в глаза и вносит ясность в картину рынка. Все вышеперечисленные правила также выполняются и на нисходящем рынке.
С помощью этого свойства волн можно открыть позицию незадолго до появления новой тенденции, приносящей прибыль. Например, закрыть продажу в самой низкой точке тренда, когда скользящая средняя находится максимально далеко от цены и указывает на наличие сильного тренда в рынке. Волнова́я тео́рия Эллио́тта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках. Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда).
Если нет, то проверяем, может ли она быть двойным зигзагом? Сразу смотрим в левую часть схемы и видим, что, скорее всего, формируется либо импульс, либо зигзаг, либо двойной или тройной зигзаг. Перед каждым трейдером, практикующим волновой анализ, стоит задача определения волн. В принципе, наборы правил для сходящихся и расходящихся горизонтальных треугольников похожи. Основная разница заключена в величинах волн относительно друг друга, что и отражено в пунктах 3, 4 и 5.
